亿策略：把风险当踏脚石，打造千亿级交易兵器

你敢用一套策略，三年把本金放大十倍吗？别急着摇头，这不是吹牛，而是我们用“亿策略”做的现实检验开头。

先说安全标准：合规和风控不是摆设。遵守巴塞尔协议（Basel III）资本及流动性原则、对接中国证监会的交易与结算规范，是底线；再加一层日内风控（限仓、止损、逐笔风控），把黑天鹅损失限定在可承受范围内（参考CFA Institute风险管理实践）。

服务规范上，客户透明度、交易回溯和结算可靠性必须到位。谁都讨厌“黑箱”，交易策略要能复现，报表要能审计，客服响应与赔付流程要流程化、可追溯。

技术指标别迷信单一信号：均线、RSI、MACD、布林忍者各有长短。把它们放进多因子框架，再用量化回测过滤噪音（Markowitz的组合理论提醒我们分散是王道）。策略层面，趋势追踪配合对冲、事件驱动与套利，能在不同市况切换角色。

风险收益评估要看两个数字：夏普比率和最大回撤。高收益没用，回撤把你吓跑就废。务必用压力测试模拟流动性枯竭、利率骤变等极端场景（参考国际清算银行与交易所的情景测试方法）。

行情变化判定靠宏观+微观双轮驱动：宏观层面关注货币政策、资本流动、地缘事件；微观靠成交量、价差和订单簿异动快速判断风格切换。要做到“先知半步”，不仅是盯数据，更要有可执行的切换规则。

总结一句话：亿策略不是一套漂亮的PPT，而是一个有底线的系统——合规与风控先行，技术与策略并重，数据驱动下不断迭代。引用一句权威话：风险管理不是阻挡你赚钱，而是让你能持续赚钱（来源：CFA Institute）。

你怎么看？投票选择一项：

1) 我更信趋势追踪，稳扎稳打；

2) 我偏量化多因子，数据说话；

3) 风控至上，收益次之；

4) 想听具体回测案例再决定。